Н. Г. Арефьев

 
»
»
Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий
Н. Г. Арефьев, Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий

Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий

Аннотация.
Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности, поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных.

В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий, в статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей.

Автор: Н. Г. Арефьев.
Жанр книги: Наука, обучение.
Объем: 28 стр.
Возрастное ограничение: 0+
Общее кол-во страниц: 28
Правообладатель: Синергия
Серия: Прикладная эконометрика. Научные статьи

 
Скачать книгу в форматах fb2, epub, ios.epub, pdf, txt.

Скачать файл...
  Читать эту книгу сначала читать книгу онлайн
Продолжить чтение книги с последнего места продолжить чтение online  

Отзывы о книге, мнения





Добавить отзыв, комментарий.

   
Библиотека aunua.ru